Оптимальная фильтрация состояний скрытых марковских моделей, порожденных специальными скачкообразными процессами

14 июня 2006 года
Борисов А.В.
(Институт проблем информатики РАН)

Рассмотрена задача оптимальной фильтрации состояний стохастических дифференциальных систем случайной структуры, переключения которых порождены классом специальных марковских скачкообразных процессов. Получены уравнения для условных математического ожидания и плотности распределения сигнального процесса. Предложены численные методы решения соответствующих аналогов уравнений Фоккера-Планка-Колмогорова и Закаи.