Минимаксный фильтр Вонэма

28 февраля 2007 года
А.В. Борисов
(ИПИ РАН)

В докладе рассматривается задача оценивания марковского процесса с конечным числом состояний по непрерывным и считающим наблюдениям. Параметры оцениваемого процесса, а также план непрерывных наблюдений и интенсивность считающих наблюдений являются неопределенными.

Поставлена задача минимаксного апостериорного оценивания по обобщенному квадратическому критерию. Доказано утверждение о существовании седловой точки в данной минимаксной задаче. Получена характеризация наихудшего распределения и минимаксной оценки как решения более простой двойственной оптимизационной задачи. Приводится численный пример минимаксной фильтрации состояния TCP-соединения.